Credit Risk Modelling – Risk Methodology Senior Specialist in Group Strategic Analytics (f/m/x)

Job Description:
*English version below*
Über den Bereich
Group Strategic Analytics ist Teil des Group Chief Operating Office (GCOO) und fungiert als Bindeglied zwischen den Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen der Bank zur Unterstützung ihrer Effizienz-, Steuerungs- und Transformationsziele.
Sie werden Teil des Teams Credit Risk Modelling Strats und übernehmen Verantwortung für die Entwicklung und Pflege der Probability-of-Default-(PD)-Modelle für die Kreditportfolios der Deutschen Bank im Bereich Institutional Rating Methodologies, der die Portfolien Financial Institutions, Funds und Sovereigns umfasst.
In Ihrer Rolle als Senior Specialist und Modellentwickler/-in verbinden Sie fundierte Kenntnisse in der Risikomodellierung mit ausgeprägten analytischen und programmiertechnischen Fähigkeiten, um innovative, robuste und skalierbare Modellierungslösungen zu entwickeln. Dabei arbeiten Sie eng mit Stakeholdern aus den Bereichen Risk, Business und Finance zusammen, um branchenführende Modelle bereitzustellen, die das Risikoprofil der Deutschen Bank präzise abbilden und verschiedenen regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Ihre Aufgaben
Verantwortung für die Entwicklung, Kalibrierung, Implementierung, Überwachung und Weiterentwicklung von Methoden zur Schätzung von Kreditrisikoparametern der Deutschen Bank unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. EU‑Kapitaladäquanzverordnung/Capital Requirements Regulation (CRR), Leitlinien der European Banking Authority (EBA) zur Schätzung von Probability of Default (PD) und Loss Given Default (LGD)).
Konzeption innovativer quantitativer Lösungen und methodischer Weiterentwicklungen zur Adressierung sich wandelnder geschäftlicher, regulatorischer und portfoliospezifischer Herausforderungen.
Entwicklung und Pflege Python-basierter Analyse- und Modellierungswerkzeuge zur Unterstützung des gesamten Modelllebenszyklus.
Präsentation der Modelle gegenüber Aufsichtsbehörden und internen Prüffunktionen sowie Mitwirkung bei der Behebung regulatorischer und interner Feststellungen.
Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Stakeholdern aus den Bereichen Business, Credit Risk Management, Finance und Capital Management.
Als Senior Specialist fungieren Sie als zentrale Ansprechperson für ein oder mehrere Modelle innerhalb der Institutional PD-Methodiken, und sind für Modellüberarbeitungen und Rekalibrierungen verantwortlich.
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
Relevanter Hochschulabschluss (Master oder PhD) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Mathematik, Statistik, Mathematical Finance oder Ökonometrie).
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und fundierte Kenntnisse statistischer und ökonometrischer Methoden, verbunden mit Kreativität und fachlicher Neugier bei der Entwicklung praxisorientierter quantitativer Lösungen für komplexe fachliche, regulatorische und methodische Fragestellungen.
Fundierte Programmierkenntnisse in Python sowie Erfahrung in der Entwicklung analytischer Anwendungen, der Verarbeitung großer Datenmengen, der Automatisierung von Prozessen und der Implementierung statistischer Modelle. Erfahrung mit Git-basierten Entwicklungsprozessen und kollaborativer Softwareentwicklung.
Nachgewiesene Fähigkeit, KI-Tools effektiv einzusetzen, um die Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Dabei treffen Sie fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie sorgfältigen Umgang mit Daten und KI-generierten Ergebnissen.
Gute Kenntnisse im Kreditrisikomanagement und der relevanten regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Modellierung von Probability of Default (PD), sowie Erfahrung im Umgang mit internen Risikomodellen.
Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig effektiv in einem größeren Team zu agieren sowie auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen strukturierte Ergebnisse zu liefern.
Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten sowie die Kompetenz, komplexe quantitative Sachverhalte verständlich aufzubereiten und fachliche Lösungen gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern überzeugend zu vertreten. Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse.
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Nana Darko gerne zur Verfügung.
Kontakt Nana Darko: +49 (0)175 - 6705312
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Details of the role and how it fits into the team
Group Strategic Analytics is part of Group Chief Operation Office (GCOO) which acts as the bridge between the Bank’s businesses and infrastructure functions to help deliver the efficiency, control and transformation goals of the Bank.
You will join Credit Risk Modelling Strats and will be responsible for the development, maintenance and enhancement of Probability of Default (PD) models for the Group’s credit portfolios within the Institutional Rating Methodologies team, including Financial Institutions, Funds and Sovereigns.
In this Senior Specialist role as model developer, you will combine risk modelling expertise with advanced analytical and programming skills to develop innovative, robust and scalable modelling solutions. You will engage extensively with stakeholders across Risk, Business and Finance to deliver industry-leading models that accurately reflect Deutsche Bank's risk profile and comply with regulatory requirements.
Your key responsibilities
Responsibility for the development, calibration, implementation, monitoring and maintenance of methodologies for credit risk parameters with a particular focus on PD models, ensuring compliance with applicable regulatory requirements (such as European Union Capital Requirements Regulations, European Banking Authority’s Guidelines on Probability of Default and Loss Given Default estimation).
Design innovative quantitative solutions and methodological enhancements to address evolving business, regula-tory and portfolio-specific challenges.
Develop and maintain Python-based analytical frameworks and modelling tools supporting the full model lifecycle.
Present models and methodological developments to regulators and internal review functions and contribute to the resolution of regulatory and internal findings.
Interact closely with stakeholders across Business, Credit Risk Management, Finance and Capital Management.
As a Senior Specialist, you will serve as the central point of contact for one or more model(s) within Institutional Rating Methodologies, and will be responsible for model redevelopments, recalibrations and strategic methodological initiatives.
Your skills and experiences
Relevant university degree (Master or PhD) in a quantitative discipline (e.g. Mathematics, Statistics, Mathematical Finance, Econometrics).
Strong analytical skills and proficiency in statistical and econometric techniques, combined with creativity and intellectual curiosity in developing practical quantitative solutions to complex business, regulatory and modelling challenges.
Strong programming skills in Python, with experience in developing analytical applications, processing large datasets, automating workflows and implementing statistical models. Experien